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没有人能预测比特币行情,预测准确度达到55%的人,是神不是人

2014-07-13 玩币族 来源:比特人

  本人常看比特币的预测,从最早的朱荣,到后来青云炒GBL在比特人坛里显摆,到后来的sky,再到ak、大师姐、印钞机、绞杀机、股金等人。发现所有的预测,与放屁无异。我从不按别人的预测操作,但我喜欢每天都看一遍各路大神的预测,每次都是一扫而过,如同我每日都看比特币新闻,一扫而过。不是在下装逼,而是生活习惯。

  世界的运行模式,证明55%胜率的预测不可存在,所有的行情分析师都敌不过时间的考验。比特币作为不成熟的市场,以我个人经验,比特币行情的随机性不如外汇和期货市场,比特币里边依然有一些比较确定的走势,预测比特币行情,准确性可能比传统市场略高,但不会高出多少。

  扩大统计样本后,任何预测,胜率都应接近50%。预测的准确度,与分析师的讲话风格、对结果的处理有关,道理与算命先生说话很准是一样的。

  下面以每日成交量4万亿,流动性、波动性极高的外汇市场,对55%胜率的资产增值速度做一番计算。比特币盘子太小,故不用比特币做计算。

  每次开仓,止盈设置30个点,止损设置30个点。用50倍杠杆,对于55%胜率,理想情况下,开仓100次后,会遭遇55次止盈,45次止损。以货币对eurusd为例,当前汇率为1.36,30点波动相当于0.0030/1.36=0.22%,加50倍杠杆后为11%。

  亏钱有底限,赚钱无上限,亏钱亏1倍本金,赚钱赚N倍本金,零和市场要实现盘内盈亏相抵,亏钱必须比赚钱容易。亏50%,要赚100%才能回本,就是这个道理的简单体现 。在上面的例子中,亏一次后总资金变为原先的89%,再赚一次,资金变为原先的89%*1.11 = 98.79%。如果先赚再亏,则是赚一次变111%,亏一次为111%*0.89 = 98.79%。先赚后亏或是先亏后赚,资金回撤的比例一样。55%胜率下,100次操作里,止盈55次,止损45次。100次开平仓后,本金将变为原来的(1.11^55)*(0.89^45) = 1.6417倍。

  换一种计算方式,55%胜率下,100次操作里,有45次止盈,与45次止损抵消,每次两者抵消,造成1.21%的资金回撤,45个止盈和45个止损的抵消,造成资金回撤至98.79%^45=57.82%。100次操作去掉这90次互抵的交易,还有10次净盈利,每次11%,本金增加为原先的57.82%*1.11^10=164.17%,与上边的计算结果一致。

  30点波动,每日开平仓机会不低于2次,欧盘一次,美盘一次。主流货币的直盘叉盘加起来有20来个,在20来个图形里找一个合适开仓的,不是问题,当然,开仓后直到平仓的几小时内,就不能再换货币了,所以最高一天开仓三五次也是顶了。一年200个交易日,至少400次开平仓机会,每100次,资金增加64.17%,400次后,本金变为原先的726.4%,一年翻了7倍余,别看7倍不多,5年就是16807倍

  相同的止盈止损下,资金回撤总是大于资金增加。杠杆小,资金滚动慢,杠杆大,资金回撤大。杠杆和胜率挂钩,高胜率用高杠杆,低胜率用低杠杆,将使资金滚动最快。 上面的例子,若用100倍杠杆,100次操作后,本金只剩78%。根据(1.11^55)*(0.89^45)这个算式,在胜率(即55和45)固定的情况下调整杠杆(即1.11和0.89),找到最大的结果,具体我不懂算。上面的例子,50倍不是最优的杠杆比例,但最优比例肯定落在50-100倍之间,靠近50倍的位置。估计最优的杠杆,一年资产增值速度不低于10倍。

  如果胜率达到60%,复利滚动速度大幅加快。还是上面的例子。胜率高了,可以上更大杠杆。这次换成100倍,30点的波动达到22%。1块钱本金,100次后变为(1.22^60)*(0.78^40),翻了7.334倍,一年400次将达到7.334^4=2893倍。这还不是最优杠杆,最优情况,估计不下万倍。

  当然里边还有手续费、市场容量等其他因素。比如到了1000万美元规模,用50倍杠杆就到了5亿,这规模在外汇市场开仓会严重影响价格,造成胜率降低。这种情况只能把钱拆开,投到多个市场中,比如多个外汇货币对,或是期市、股市、债场。开仓的机会少了,复利滚动速度也降低。当然,就算考虑这些因素,也只是把资产滚动的时间延长,复利的滚动,依然是惊人的。另外还有滑点、平台恶意扫损这种非正常因素。对于滑点,有正有负,选用正规平台,或是纽商所的场内交易,就可以避免。对于扫损(欧洲的银行每天开市前都干这事),可以适当的调节仓位和止盈止损比例来避免问题。

  这世界有人能预测行情的话,福布斯排行榜就不是实业家组成的了,起码一大半都是投机客。注意,虽然巴菲特、基金经理之类的人也在榜中占了小部分比例,但这些人赚钱不是靠投机,而是做实业,做基金本来就是做实业了。基金经理的收入,主要来自资产管理费的盈利手续费,估计还有其他途径,而且这些人消息灵通,盈利不全靠分析行情。对散户而言,按60%胜率,把几万块做到几十亿的小型基金规模,也是要不了几年的事情。当然,到一定规模后,受市场容量影响,继续增加就很慢了。能预测行情的话,世界上就不存在那么多管理别人资产的基金,而全是管理自己资产的个人投资者,并且这些个人投资者将占有福布斯榜单大部分席位,现实并非如此,所以没有人做到60%准确度的预测,55%也是非常不现实的。

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编译者/作者:玩币族

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