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中心化加密货币交易所如何滴答作响?第四部分:关于新指标的建议

2019-11-11 不详 来源:区块链网络

中心化加密货币交易所如何滴答作响?第四部分:关于新指标的建议插图

本文是有关加密货币交易的链上特征的系列文章的一部分。尽管我们将在这里再次解释一些术语,但是为了更深入地理解和介绍,请参阅本系列的前三篇文章。

到目前为止,我们已经研究了中央加密货币交易所的钱包体系结构中的一些细节。我们可以命名四种钱包:

  • 热钱包作为加密货币交易所与外部各方之间的联系点
  • 冷钱包可作为证券交易所的保险柜
  • 存款地址,即收款的临时地址
  • 提款地址作为对存款地址的补充的付款存款选项

如本系列第一篇文章所述,在某些交易所中,存款和取款地址是重合的。

我们将这些知识应用于Poloniex和Binance交易所,可以看到不同交易所的内部架构可能是一样的。

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在第三篇文章中,我们研究了围绕加密货币交易所的区块链上存在哪些特殊的交易模式。

本文基于此知识,提出了各种指标,可用于更紧密地研究交易所中加密货币的活动。除其他事项外,我们想看看链上行为与先前考虑的变量(例如订单)的相互作用。

链上和链下数据之间的相互作用

中央加密货币交易所是加密货币经济的大黑匣子。相应地,分析师将精力主要中心化在订单簿上,以研究证券交易所。但是,如前几篇文章所述,我们能够使用机器学习和数据可视化深入了解加密货币交易的链上动态。

对于此类信息的相关性,可以从经典市场中获取一个例子:对于投资者而言,有关流向纳斯达克或纽约证券交易所等证券交易所现金流量的信息将是值得的。这样的信息肯定在加密货币区域中可用。使用Into The Block所采用的方法,我们可以获得有关两种交互作用的信息:

  1. 订单簿数据提供有关交易者在加密货币交易所的行为的重要信息
  2. 链上数据有助于量化进出证券交易所的现金流量

最早提到的数据在古典市场中也是已知的。但是,除了分析暗池或个人投资者以外,链上数据仅存在于加密货币生态系统中。

用于分析加密货币交易所的新指标列表

公共区块链导致金融市场分析中的一种新型监控器。因此,可以将用于分析订单的度量标准与链上分析相结合。总之,这提供了信息源,可用于获得有关加密货币的各种见解:

流出流入量

有关流入和流出数字货币包的数量的信息可能是股票市场上资产流动性变化的早期指标。

股市流动性

当然,可以根据上述信号在股票市场上追踪流动性本身。这将是交易所完全履行订单能力的重要指标。

冷钱包中的余额

对于这种流动性,冷钱包中持有的资金是一个重要指标。此外,观察这些冷钱包是衡量加密货币交易所偿付能力的一种方法。

流动性风险

风险管理的一个很好的度量是流动性与头寸和要价头寸之间的价差之间的相关性。高流动性表明股票市场甚至可以履行此类订单簿中的订单。

订单簿中的波动率与交易量之间的相关性

众所周知,订单量和波动性之间存在关系。这种相关性的一个原因是有关资产的新信息会导致新的定价。因此,跟踪此相关性作为新价格评估的信号是有帮助的。

代币(de)列表的预测

如果可以检测到一组令牌正被推送到加密货币交易所的存放地址或提取地址,则这可能表示相应的加密货币已上市或注销。

观看鲸鱼活动

监视往返于交易所的大型交易是众所周知的指标,例如,提供“鲸鱼警报”。例如,从代币到交易所的大幅波动可能是价格急剧下跌的警告信号。

智能价格发展

智能价格是算法交易中众所周知的大小,用于衡量买入和卖出头寸之间的价差。具体来说,它捕获了该趋势的时间演变,并与买入和卖出头寸的倒数相关。了解明智的价格发展有助于衡量趋势的强度。

开发出入金地址之间的余额

存入取款地址的金额比例使投资者能够洞悉真实的现金流入和流出。因此,可以估计关于加密货币资产的投资者在加密货币交易所上的总体情绪。

可以看出,了解股票市场活动的链上足迹会导致对加密货币投资者行为的全新监控。在Into The Block,我们正在努力捕获这些指标并将其提供给感兴趣的投资者。

本文的作者是Into The Block的CTO Jesus Rodriguez。

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编译者/作者:不详

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