...量越来越集中，不断地平仓虚值变实值的期权，追买新的虚值期权，并且追买虚值期权的热度会越来越强；逆势的一方，成交量低迷，各行权价都有交易，分散了持仓量，难以形成合力。这也是持仓量PCR能与标的走势趋同的原因。指标应用为观察股指期权IO上市以来的PCR指标运行情况，笔者统计了看涨...
知识:衍生品,技术指标
...合不同的预期，介绍几种相应的基本交易策略。1．快速上涨牛市行情--买入虚值看涨期权在快速上涨的行情下买入近周期的虚值期权可实现最大收益。买入近周期：期权费比远周期便宜，可以最大发挥期权的杠杆作用。买入虚值期权：期权费比买入实值期权更便宜，同样可以发挥出期权的杠杆作用。例...
知识:比特币期权
...为了保住利润的同时获取更高收益的可能，我们可以选择卖 7 天到期的看涨虚值期权，同时买入少量的平值看涨期权（使得虚值的看涨卖出期权收益与平值的看涨买入期权成本相等），七天到期交割后，矿工还可继续卖出 7 天到期的虚值看涨期权，同时买入少量的平值看涨期权，如此往复直到比特币价...
知识:挖矿,比特币价格,矿工,矿机
...底名义持仓2.48万币。价格变化带来了很多中短期加仓，持仓最密集的是轻度虚值的看涨期权。【ETH期权】ETH历史波动率10d 81%30d 80%90d 64%1Y 102%以太坊今日期权持仓量4.33亿美元，成交量0.3亿美元，持仓量接近历史新高。各标准化期限IV：今日：1m 89%，3m 96%，6m 94%8/ 31:? 1m 73%，3m 88%，6m 90%以太坊今天突破前高...
知识:万币,以太坊今天价格,比特币上涨,以太坊的
...最远的执行价）在以太币价格上涨期间出现了持仓量的激增。用(+0.25) Delta的虚值看涨期权隐含波动率减去(-0.25) Delta的虚值看跌期权隐含波动率来衡量。我们看到隐含波动率和实际波动率都出现了激增。期权市场允许交易者在比特币和以太币标的价格的变化中获得敞口，但是比特币和以太币价格并不是...
知识:波动率,比特币,以太币
... Ratio持仓量之比为0.52，市场结构稳定。从持仓量变化看，昨日成交了大量的虚值看涨期权，今天又成交了大量的看跌期权，短期期权成为了短期价格博弈的重要手段。持仓量变化不大，虚值期权的持仓量有分散迹象。【ETH期权】持仓量1.57亿美元，持仓量上升，已经接近季度交割前的持仓量。交易量稳...
知识:期权,比特币,交易价格,绝对值
...s可以看出，成交量不大，主要以卖为主。从持仓量变化看，昨天到期了很多虚值，这周结束继续买。持仓分布如图所示，当周已经有了1.27万币名义价值的期权，月底28日到期的期权持仓量4.86万比特币，次月为3.89万比特币。【ETH期权】ETH历史波动率10d90%30d73%90d69%1Y102%以太坊今日期权持仓量达到3.17亿美元...
知识:波动率,以太坊,比特币
期权根据其价值的不同，分为实值期权，平值期权和虚值期权三种。实值期权（也称价内期权），是指认购期权的行权价格低于标的物的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标物的市场价格的状态。(对于买方属于低买，对于卖方属于高卖。有利就容易行权。）这里的行权价格就是前文提到的执行价...
知识:一个比特币,比特币的价格,期权,价格
...以看出，昨日大宗交易较多，大宗交易总是力量比较均衡的，两个方向的极虚值期权。从持仓量变化看，今天期权交易量比较分散。持仓分布如图所示，月底28日到期的期权持仓量4.3万比特币。主力合约AUG是主要交易和持仓合约，当周增长非常快，由于昨天的大行情，赌短期的玩家明显多了起来。【ETH...
知识:比特币,期权,以太坊,以太坊的
...价值和波动率对期权价格的影响。1、优选行权价格不同执行价期权所代表的虚值程度和实值程度不同，期权时间价值在平值期权附近最大，实值期权和虚值期权较小。时间价值占期权价格的比例上面，实值期权较小，虚值期权较大，虚值度越高的期权占比越大。投资者不妨在博取方向性收益的策略中，...
知识:合约,期权,交易价格
...价值和波动率对期权价格的影响。1、优选行权价格不同执行价期权所代表的虚值程度和实值程度不同，期权时间价值在平值期权附近最大，实值期权和虚值期权较小。时间价值占期权价格的比例上面，实值期权较小，虚值期权较大，虚值度越高的期权占比越大。投资者不妨在博取方向性收益的策略中，...
知识:合约,期权,交易价格,币价
...场乘以根号365），进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏（观察行权价的坐标轴，右则行权价更高）。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏（观察行权价的坐标轴...
知识:波动率
...价值和波动率对期权价格的影响。1、优选行权价格不同执行价期权所代表的虚值程度和实值程度不同，期权时间价值在平值期权附近最大，实值期权和虚值期权较小。时间价值占期权价格的比例上面，实值期权较小，虚值期权较大，虚值度越高的期权占比越大。投资者不妨在博取方向性收益的策略中，...
知识:合约,期权,交易价格,币价
...失调尤为明显。看看2020年9月25日到期期权的波动率偏斜skew，用(+0.25) Delta的虚值看涨期权隐含波动率减去(-0.25) Delta的虚值看跌期权隐含波动率来衡量，我们可以看到虚值看涨期权的需求要大得多。对虚值看涨期权的过度需求转化为一种偏斜，使得9月看涨期权的价格比同等Delta的看跌期权高出15个隐含波...
知识:以太币,期权,比特币和以太币,合约
越虚的期权在绝对值上一定是比实值期权便宜。2.3.2平值/虚值/实值期权 还 是假设底层资产目前价格为7000美金。答案：隐含波动率是通过成交价格。新的导言写在这里目录0序言by 刘妈1如何用好这本书2期权基础篇3期权进阶篇全聚德鸭王编著 copyright?2020-Perpetual德瑞期权商学院全聚德群荣誉出品2.3.1 理解...
知识:波动率,期权交易